ICBRR試験過去問、ICBRR認定資格

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試験番号：ICBRR
試験科目：「International Certificate in Banking Risk and Regulation (ICBRR)」
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最近更新時間：2014-10-15
問題と解答：全342問 ICBRR 参考書勉強

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ICBRR認証試験に合格することは他の世界の有名な認証に合格して国際の承認と受け入れを取ることと同じです。ICBRR認定試験もIT領域の幅広い認証を取得しました。世界各地でICBRR試験に受かることを通じて自分のキャリアをもっと向上させる人々がたくさんいます。Pass4Testで、あなたは自分に向いている製品をどちらでも選べます。

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NO.1 Which of the following are conclusions that could be drawn from the shape of the statistical
distribution of losses that a bank might incur over a future time period?
I. In most years a bank would look more profitable than it will be on average.
II. Most of the time a sufficiently well capitalized bank will appear over-capitalized.
III. Bad years do not come along very often, but when they do they lead to enormous losses.
A. I, II
B. I, III
C. II, III
D. I, II, III
Answer: D

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NO.2 How could a bank's hedging activities with futures contracts expose it to liquidity risk?
A. The futures hedge may not work due to the widening of basis which could result in a loss for the
bank.
B. Prices may move such that a loss results on the hedge.
C. Since futures require margins which are settled every day, the bank could find itself scrambling for
funds.
D. The bank could get exposed to liquidity risk since futures trade on an exchange.
Answer: C

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NO.3 What is generally true of the relationship between a bond's yield and it's time to maturity when
the yield curve is upward sloping?
A. The longer the time to maturity of the bond, the lower its yield.
B. The longer the time to maturity of the bond, the higher its yield.
C. The shorter the time to maturity of the bond, the higher its yield.
D. There is no relationship between the two
Answer: B

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NO.4 Which one of the following statements regarding collateralized mortgage obligations (CMO) is
incorrect?
A. CMOs have senior tranches which are considered short-term, low-risk instruments by banks
B. CMOs are asset-backed securities that have pools of collateralized debt obligations (CDOs) as
underlying collateral.
C. CMOs are generally less risky investment than CDOs.
D. CMOs are pools of mortgages that are divided according to the timing of cash flows.
Answer: B

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NO.5 Which one of the following four variables of the Black-Scholes model is typically NOT known at
a point in time?
A. The underlying relevant exchange rates
B. The underlying interest rates
C. The future volatility of the exchange rates
D. The time to maturity
Answer: C

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NO.6 Which one of the following four statements regarding counterparty credit risk is INCORRECT?
A. Counterparty credit risk refers to the inability to realize gains in a contract with a counterparty due
to its default.
B. The exposure at default is variable due to fluctuations in swap valuations.
C. The exposure at default can be negatively correlated to probability of default.
D. Dynamic collateral provisions often increase counterparty risk considerably.
Answer: B

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NO.7 A credit risk analyst is evaluating factors that quantify credit risk exposures. The risk that the
borrower would fail to make full and timely repayments of its financial obligations over a given time
horizon typically refers to:
A. Duration of default.
B. Exposure at default.
C. Loss given default.
D. Probability of default.
Answer: D

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NO.8 Which one of the following four regulatory drivers for operational risk management includes
risk and control requirements for financial statements in the United States?
A. Basel II Accord
B. Solvency II
C. The Markets in Financial Instruments Directive
D. The Sarbanes-Oxley Act
Answer: D

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